Para entender o Fiasco de troca do JPMorgan, você precisa voltar para 2005.
Desde que o JP Morgan revelou que tirou uma perda de $ 2 bilhões + de um comércio mal executado em seu escritório de investimento principal, todos estão aborrecidos sobre a estabilidade do banco, o destino do CEO Jamie Dimon e o que a enorme perda significou para o futuro da regulamentação bancária.
Mesmo uma semana após a divulgação inicial, os relatórios de bombas ainda estão revelando o que aconteceu no banco e os eventos que levaram à enorme perda.
Para ajudá-lo a entender o fiasco inteiro, compilamos uma linha de tempo de todos os eventos que podem ter contribuído para a bagunça comercial e o que aconteceu na sequência do lançamento do banco pela perda.
Começa em 2005. então prepare-se!
Ver como: uma página slides.
2005: Jamie Dimon torna-se CEO da JP Morgan e nomeia Ina Drew para liderar seu principal escritório de investimentos.
O CIO da JP Morgan está encarregado de gerenciar os riscos do banco através de hedge e supervisiona o excesso de dinheiro do banco - a diferença entre depósitos e o que é emprestado.
Depois de assumir o comando no JP Morgan, Dimon empurrou para o CIO para ganhar mais dinheiro fazendo apostas maiores em ativos mais arriscados, como derivativos de crédito, mas ele não estava completamente consciente dos riscos e negócios que o CIO assumiu sob suas ordens.
2006: Drew contrata Achilles Macris para administrar a negociação dentro do CIO.
Sabe-se que Macris liderou o CIO em investimentos mais arriscados, como derivados relacionados à dívida corporativa e hipotecária. Ele também removeu os controles de risco no lugar que exigiam que os comerciantes do CIO saíssem de uma posição se as perdas excederem US $ 20 milhões.
2006 - 2011: Dinheiro no CIO do JP Morgan aumenta, crescendo quase 4 vezes em valor.
O impulso de Dimon para fazer do CIO um "centro de lucro" e a contratação da Macris inicialmente se mostrou muito bem-sucedida. De 2006 a 2011, os ativos do CIO quadruplicaram, atualmente administra cerca de US $ 360 bilhões.
Em 2010, o lucro de US $ 5 bilhões do CIO foi de quase 25% do lucro geral do JP Morgan para o ano.
Como o CIO continuou a gerar lucros, Dimon começou a prestar menos atenção às suas operações, disseram fontes ao WSJ.
Outubro de 2011: o tesoureiro do JP Morgan, Joseph Bonocore, sai da empresa, sua substituição não é nomeada até março de 2012.
Como tesoureiro do JP Morgan, a Bonocore estava encarregada de supervisionar o balanço do dia-a-dia, o capital, o financiamento e a liquidez do banco. Quando Bonocore deixou JP Morgan em outubro passado, sua partida não foi tornada pública. Na sua ausência, membros seniores de departamentos diferentes no banco informaram diretamente ao CFO.
A substituição de Bonocore, Sadie O'Connor, foi anunciada em março.
Fevereiro de 2012: Boaz Weinstein, da Saba Capital Management, revela uma nova idéia de investimento: compra de série de investimentos 9 CDS de 10 anos.
O índice de investimento da série 9 do índice de investimento da Série 9, recomendado pela Weinstein, acabaria se revelando no outro lado do comércio perdedor de JP Morgan. Muitos acreditam que Weinstein foi um dos primeiros a notar a oportunidade no índice CDS.
O Índice de 10 anos do Markit CDX North America Investment Grade Series 9 é composto por 125 swaps de inadimplência de crédito igualmente ponderados em entidades de grau de investimento distribuídas em seis subíndices - alta volatilidade; consumidor; energia; financeiro; industrial; e tecnologia, mídia e telecomunicações, de acordo com os dados de Bloomberg В.
Weinstein revelou sua idéia na conferência de caridade Harbor Investment, que foi hospedada pelo gerente de hedge funds Bill Ackman.
5 de abril: Bloomberg quebra a notícia da "Baleia de Londres" de JP Morgan, Bruno Iksil.
Bruno Iksil teria posições tão grandes que ele estava movendo preços nos mercados de crédito de US $ 10 trilhões, o que preocupava os investidores e outros comerciantes. Por sua influência, ele foi apelidado de "London Whale", e mais tarde "Voldemort".
A publicidade também expôs a enorme posição da JP Morgan e permitiu que fundos de hedge e outras empresas levassem o outro lado da aposta do JP Morgan.
9 de abril: Drew diz aos executivos do JP Morgan que as grandes apostas no escritório do CIO funcionariam.
Os executivos do JP Morgan discutem a história da "London Whale" durante uma reunião antes de divulgar seu relatório de ganhos.
A Sra. Drew disse ao grupo que o banco havia feito negócios de alta e baixa e que "hedge funds nos espremem", dizem os participantes. Mas ela era inflexível que os negócios funcionariam.
13 de abril: JP Morgan lança ganhos favoráveis no primeiro trimestre, e Dimon chama a Whale de London uma "tempestade em um bule de chá".
O banco iniciou a temporada de lucro do primeiro trimestre para as principais ações financeiras ao vencer estimativas de analistas - "o banco ganhou US $ 1,31 por ação na receita de US $ 27 bilhões.
Durante a teleconferência, Dimon chamou a questão da baleia de Londres uma "tempestade em um bule de chá".
De meados de abril a início de maio: os escritórios de CIO da JP Morgan começam a sofrer grandes perdas.
Perdas nas $ 100 de milhões começaram a aparecer nos livros do CIO, que capturaram a atenção de Dimon.
As perdas originaram-se de uma carteira de crédito sintética, ligada ao CDS da série IG 9 que a Weinstein havia apontado em fevereiro e que a baleia londrina Bruno Iksil havia acumulado uma posição enorme. Essencialmente, o CIO falhou em um comércio base muito complexo .
27 a 30 de abril: o JP Morgan atrasa o lançamento de seu 10-Q, executivo em "swat team" para descobrir grandes perdas de CIO.
Dimon alegadamente disse a outros executivos do JP Morgan que não vão arquivar o 10-Q até que ele entenda por que o CIO estava assumindo tantas perdas.
Uma "sala de guerra" foi criada nos escritórios do JP Morgan cheios de executivos de risco, financeiros e regulatórios para entender o que deu errado.
Quando Dimon finalmente percebeu a gravidade da perda, supostamente ficou muito estressado, muitas vezes sentiu-se doente e não conseguiu dormir bem.
10 de maio: JP Morgan lança seu 10-Q e anuncia uma conferência surpresa.
Durante a chamada, Dimon fala sobre perdas incorridas em um derivado de crédito sintético no CIO. A carteira destinava-se a proteger um ambiente de crédito severo, mas era "mal monitorado, mal estruturado, mal revisto".
Isso resultaria em uma perda de US $ 800 milhões para o lado corporativo do JP Morgan e uma possível perda de US $ 2 bilhões (ou mais) para o banco, disse Dimon durante a chamada.
Dimon disse que as perdas foram "auto-infligidas" e chamou os erros que o banco fez "flagrante".
O estoque de JP Morgan iria mergulhar mais de 10% nos próximos dias.
14-15 de maio: Drew desce como CIO enquanto Dimon entra no modo de controle de dano.
Na segunda-feira, depois de divulgar suas enormes perdas, o JP Morgan anuncia a aposentadoria de Ina Drew. Matt Zames, o co-chefe da Global Fixed Income é nomeado como seu substituto. Zames reorganiza de imediato as classificações do CIO, substituindo o chefe de risco e financeiro dos escritórios.
Além disso, o banco nomeia Mike Mike Cavanagh, o CEO do Tesouro JPM e amp; Securities Services, para investigar e supervisionar a resposta da empresa à perda comercial.
Enquanto isso, JP Morgan detém sua reunião anual de acionistas em Tampa, Flórida, em 15 de maio, o que é relativamente insuportável.
16-18 de maio: as perdas de JP Morgan continuam a subir, com relatórios de que agora são US $ 3 bilhões e podem chegar a US $ 5 bilhões.
Nos dias após o JP Morgan revelar seu erro de US $ 2 bilhões, a perda do banco do comércio continua a subir à medida que os fundos de hedge se agilizam para levar o outro lado do comércio. O New York Times informou que a perda do banco do comércio já é de mais de US $ 3 bilhões.
Há também chances de que as perdas possam chegar a US $ 5 bilhões, de acordo com o WSJ.
15 de maio: O Departamento de Justiça está pronto para iniciar um inquérito sobre a perda. A SEC, CFTC e Fed já estão olhando para o banco também.
O Departamento de Justiça - que tem o poder de pressionar acusações criminais - anunciou no início desta semana que iniciaria um inquérito preliminar sobre a perda do JP Morgan.
O FBI em Nova York, que está ajudando o DoJ, examinará o que Dimon sabia sobre o mau comércio e, quando o sabia, fontes disseram ao FT. Eles também analisarão os procedimentos contábeis e as práticas de divulgação, de acordo com a New York Tempos.
18 de maio: Dimon concorda em testemunhar ante o Comitê Bancário do Senado.
Dimon concorda em testemunhar em poucos minutos do lançamento do presidente do Comitê de Banca do Senado, Tim Tim Johnson (D-SD), convidando-o a uma audiência sobre a perda comercial da JP Morgan.
O senador Johnson disse que gostaria que Dimon testemunhasse depois que o Comitê finalizou uma série de audiências sobre a reforma de Wall Street em maio e junho, então a audiência de Dimon poderia ocorrer até junho.
Próximas datas para assistir.
21 de maio: Jamie Dimon deverá falar na Deutsche Bank Global Financial Services Investor Conference, esperamos que ele toque as crescentes perdas comerciais.
Algum dia em junho: Jamie Dimon deverá testemunhar ante o Comitê Bancário do Senado sobre a perda comercial da JP Morgan, uma data exata para a audiência não foi definida.
Antes da perda de JP Morgan, Jamie Dimon era um banqueiro respeitado.
Como Jamie Dimon conseguiu ser o banqueiro mais admirado do mundo & gt;
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A estratégia Fintech do JPMorgan.
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O JPMorgan Chase foi um dos operadores históricos mais ativos no ajuste para uma indústria cada vez mais transformada por fintech, acordos de compartilhamento de dados impressionantes e inovando internamente.
Em sua carta anual de acionistas, o CEO Jamie Dimon ofereceu detalhes sobre a abordagem e os projetos do Fintech do banco.
Aqui estão as áreas em que o JPMorgan está abraçando fintech, de acordo com Dimon:
Investir em novas tecnologias. Dimon marcou o forte desempenho do banco para o investimento fintech em andamento, o que ele disse que está melhorando o atendimento ao cliente e a eficiência da empresa. Ele revelou que o banco gastou mais de US $ 9,5 bilhões em 2016 em tecnologia, dos quais cerca de US $ 3 bilhões foram para novos projetos; desse montante, US $ 600 milhões foram gastos em "soluções emergentes de fintech" em áreas como grandes dados, aprendizado de máquinas, cibersegurança e comércio eletrônico. Parece que os gastos finitos do banco são distribuídos entre seus back-end e front-end, indicando uma abordagem holte fintech. Desenvolvendo novos produtos. Dimon disse que o banco está desenvolvendo vários novos produtos fintech em bancos digitais de ponta a ponta, serviços de investimento digital, comércio eletrônico e gerenciamento de caixa online. Também está aprimorando os serviços on-line em seu Banco Corporativo e de Investimento e suas divisões de Gestão de Recursos e Riqueza. Esta é mais uma indicação de que a JPMorgan está adotando uma abordagem abrangente da inovação. Promover a inclusão financeira. Dimon disse que o JPMorgan está trabalhando para trazer bancos e melhorar a "saúde financeira" dos segmentos de consumidores negligenciados. Para este fim, a JPMorgan estabeleceu o Financial Solutions Lab, que, em colaboração com o Centro de Inovação de Serviços Financeiros, está promovendo fintes que oferecem soluções de inclusão financeira. Dimon revelou que os vencedores do laboratório até o momento têm arrecadado mais de US $ 100 milhões em capital de acompanhamento. No mês passado, o Laboratório lançou uma nova competição para identificar soluções fintech que ajudem os underbanked. Através de tais medidas, o banco provavelmente espera conquistar novos segmentos de clientes que os concorrentes neobank estão direcionados com sucesso. Colaborando com fintechs. Dimon disse que as parcerias com fintechs - incluindo OnDeck, Roostify e Symphony - foram fundamentais para melhorar as ofertas de consumidores do banco. Ele também delineou as medidas que o JPMorgan está tomando para facilitar a fintechs trabalhar com o banco, incluindo a loja Developer API Services, que dá acesso fintechs às suas interfaces de programação de aplicativos (APIs) para criar serviços mais direcionados. Duplicando o compartilhamento de dados. Dimon enfatizou que o compartilhamento de dados está se tornando mais comum, mas que a maioria dos consumidores não percebe a "responsabilidade" pela qual eles se expõem dando acesso irrestrito aos terceiros em seus registros. Ele disse que o banco espera aumentar o padrão e tornar o compartilhamento de dados mais seguro, apontando para o acordo com o Intuit como um passo nessa direção. À semelhança de outros movimentos de bancos abertos iniciais, o JPMorgan provavelmente espera garantir que este modelo bancário novo e mais colaborador se desenvolva tanto quanto possível.
Que, agora, todos os operadores históricos estão se modernizando de uma forma ou de outra indica que o ajuste a uma paisagem de serviços financeiros em evolução não é mais opcional. No entanto, enquanto a JPMorgan parece ter optado por uma abordagem em grande parte interna da adoção de novas tecnologias, colegas como o Citigroup estão tomando uma abordagem diferente através de projetos como o Citi Fintech, uma divisão de inovação separada do negócio mais amplo. Resta saber quais desses modelos de regeneração se mostram mais bem sucedidos, mas fazer o esforço para se modernizar é essencial para os operadores históricos se desejam permanecer relevantes.
Nós entramos na era mais profunda da mudança para as empresas de serviços financeiros desde a década de 1970 nos trouxe fundos de investimento em índice, corretores de desconto e caixas eletrônicos.
Nenhuma empresa é imune à ruptura que vem e todas as empresas devem ter uma estratégia para aproveitar as poderosas vantagens da nova revolução Fintech.
A batalha já está em andamento criará surpreendentes vencedores e surpreendidos perdedores entre alguns dos nomes mais poderosos do mundo financeiro: os conflitos mais controversos (e as parcerias) serão entre as startups que estão reestruturando completamente as práticas de décadas, os tradicionais poderosos que estão furiosamente tentando se adaptar com suas próprias inovações e interrupção total da tecnologia estabelecida e amp; processos:
Bancos de varejo tradicionais versus bancos somente on-line: os bancos de varejo tradicionais fornecem um serviço valioso, mas os bancos somente on-line podem oferecer muitos dos mesmos serviços com taxas mais elevadas e taxas mais baixas. Tradutores tradicionais versus mercados Peer-to-Peer: mercados de empréstimos P2P estão crescendo muito mais rápido do que os credores tradicionais - só o tempo dirá se a estratégia dos bancos de criar suas próprias pequenas redes de empréstimos será bem sucedida - Tradicionais Gerentes de ativos vs consultores de Robo: os assessores da Robo, como o Betterment, oferecem taxas mais baixas, mínimos baixos e retornos sólidos para os investidores, mas os gerentes de ativos tradicionais muito maiores estão criando seus próprios produtos de robo, ao mesmo tempo que fornecem o tipo de mão que os clientes de alto patrimônio líquido estão dispostos a pagar generosamente.
Como você pode ver, este ambiente muito fluido está criando vencedores e perdedores antes de seus olhos, e também está criando o potencial de novas economias de custos ou oportunidades de crescimento para você e sua empresa.
Depois de meses de pesquisar e reportar esta tendência importante, Sarah Kocianski, analista sênior de pesquisa da BI Intelligence, o serviço de pesquisa premium do Business Insemin, reuniu um relatório essencial sobre o ecossistema fintech, que explica a nova paisagem, identifica as áreas mais vulneráveis para a interrupção e destaca as algumas das novas empresas mais excitantes. Estes novos jogadores têm o potencial de se tornar o próximo Visa, Paypal ou Charles Schwab porque eles têm o potencial de transformar áreas importantes do setor de serviços financeiros como:
Banca de varejo - Financiamentos e financiamentos - Pagamentos e transferências - Gestão de bens e bens - Mercados e trocas - Seguros - Transações Blockchain.
Se você trabalha em qualquer um desses setores, é importante para você entender como a revolução Fintech mudará seu negócio e possivelmente até sua carreira. E se você estiver empregado em qualquer parte da economia digital, você quer saber como você pode explorar essas novas tecnologias para tornar seu empregador mais eficiente, flexível e lucrativo.
Entre os grandes insights que você obterá do Relatório do Ecossistema Fintech: Medindo os efeitos da tecnologia em todo o setor de serviços financeiros:
O investimento da Fintech continua a crescer. Depois de ter desembarcado em US $ 19 bilhões no total em 2015, o financiamento global do Fintech FO já atingiu US $ 15 bilhões em meados de agosto de 2016. As áreas de fintech atraindo mídia e atenção dos investidores estão mudando. Insurtech, robo advisors e Os bancos somente digitais são apenas alguns dos segmentos que fazem ondas. Os fintechs B2B também estão desempenhando um papel cada vez mais proeminente no ecossistema. Não é uma boa notícia para fintechs. В Grandes obstáculos, incluindo aquisição de clientes e rentabilidade, permanecem. Como resultado, muitos estão se tornando cada vez mais dispostos a estabelecer parcerias e ajustar seus modelos de negócios. Os operadores tradicionais estão promulgando estratégias para garantir que elas permaneçam relevantes. Muitas empresas financeiras acordaram com a ameaça representada por fintechs e estão implementando estratégias de inovação para evitar a interrupção. A maioria dessas estratégias envolve alguma interação com as empresas fintas. A relação entre os operadores históricos e fintechs continua a evoluir. Fintechs não são mais vistos exclusivamente como uma ameaça, nem podem ser ignorados. Eles são cada vez mais vistos como parceiros, mas essa narrativa sozinha é muito simples - na realidade, há uma conexão mais matizada.
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Grandes estratégias de dados e AI - Aprendizado de máquinas e abordagem de dados alternativos para o investimento.
J. P. Morgan Global Quantitative & amp; Equipe de Estratégia de Derivados | 29 de maio de 2017.
O novo relatório J. P. Morgan fornece uma estrutura para aprendizagem de máquinas e grande investimento em dados e mostra como trocar estratégias globais de macro usando o RavenPack Analytics.
Para ilustrar o uso potencial de dados de sentimento, a JPM construiu um conjunto de estratégias long-short simples: ativos longos com os três principais resultados de sentimento e ativos curtos com os três pontos de sensação do fundo.
Observe que os principais autores deste relatório estarão falando no RavenPack 5º Simpósio Anual de Pesquisa: The Big Data & amp; Machine Learning Revolution, que terá lugar no dia 19 de setembro em Nova York.
Aqui estão alguns dos destaques:
Índices de Equidade de Negociação.
Um sinal semanal realiza o melhor com um retorno anualizado de 5,6% e uma Razão Sharpe de 0,44. O sinal diário mantém o seu próprio bem com uma Razão Sharpe de 0,21. O portfólio não está correlacionado com fatores de risco tradicionais, como ímpeto, valor, transporte e volatilidade. Parece interessante incorporar a estratégia em um portfólio mais amplo para colher os benefícios de diversificação oferecidos.
Moedas do mercado desenvolvido.
Filtragem com base em notícias de moeda RavenPack, o JP Morgan constrói um portfólio longo e curto, onde as três moedas com o sentimento mais negativo / positivo têm uma posição longa / curta em relação ao dólar norte-americano de uma cesta de 10 pares de moedas (usando retornos ajustados por transporte). As moedas reagem rapidamente aos eventos de notícias e, portanto, são suscetíveis à reversão. Semelhante ao que vimos acima, o portfólio de moeda não está correlacionado com fatores de risco tradicionais e, portanto, adequado em um portfólio mais amplo.
Obrigações Soberanas.
J. P. Morgan demonstra sucintamente como o RavenPack Analytics pode ser utilizado para gerar fluxos alfa que não estão correlacionados com fatores de risco conhecidos.
Solicite o Livro Branco.
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Momento de notícias.
Michigan State Univ, Rutgers Business School e amp; Prime Quantitative Research LLC | 02 de agosto de 2017.
Descubra a plataforma RavenPack.
Oferecemos mais de 90 painéis, construídos com mais de 150 conjuntos de dados curados e poderosas ferramentas de visualização.
RavenPack é o principal fornecedor de análise de dados para serviços financeiros. Os clientes da empresa incluem os hedge funds, bancos e gestores de ativos mais bem sucedidos do mundo.
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